guuvestВестник университетаVestnik Universiteta1816-42772686-8415State University of Management10.26425/1816-4277-2018-8-99-105guuvest-1121Research ArticleОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙINVESTMENT VALUATIONОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ В ОКРЕСТНОСТИ ТОЧКИ КУРНОOPTIMAL CONTROL OF INVESTMENTS AROUND COURNOT POINTАганинЮ. И.AganinY.noemail@neicon.ruГосударственный университет управленияRussian Federation2018300820180899105Copyright © Аганин Ю.И., 20182018Аганин Ю.И.Aganin Y.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1121

Рассмотрены три варианта динамической модели дуополии, в которых одна из точек покоя является точкой Курно. Изучается движение в окрестности этих точек и оптимальное управление инвестициями в линейном приближении. Получены уравнения динамики в линейном приближении для равновесного, развивающегося и кризисного рынков. Предложена квазиоптимальная стратегия максимизации по Парето векторного критерия прибыли, использующая, наряду с линеаризацией дифференциальных уравнений динамки в окрестности точки покоя, линейную свертку критериев.

Hree variants of the dynamic model of a duopoly are considered. Here’s one of the stationary points is the Cournot point. We study the movement around these points and the optimal investment control in a linear approximation. The equations of dynamics of variables for equilibrium, developing and crisis markets in a linear approximation are obtained. A quasi-optimal Pareto maximization strategy for the vector prot criterion, using a linear convolution of the criteria along with the linearization of the dierential dynamics equations in the vicinity of the stationary points, is proposed.

дуополиядинамическая модельлинеаризацияинвестицияоптимальное управлениеduopolydynamic modellinear approximationinvestmentoptimal controlReferencesАганин, Ю. И. Влияние фондовооруженности на устойчивость движения в динамической модели дуополии // Вестник университета. - 2013. - №. 16. - C. 120-126.Aganin Y. I. Vlijanie fondovoorujennosti na ustoichivost dvijeniya v dinamicheskoi modeli duopolii [Kapital-Labor Ratio and Stability of trajectory in a dynamic models of duopoly] // Vestnik Universiteta [Vestnik universiteta], 2013, I. 16, p. 120-126.Аганин, Ю. И. Оптимальное управление инвестициями в динамических моделях дуополии // Вестник университета. ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления». - 2017. - № 7-8. - C. 146-152.Aganin Y. I. Optimalnoe upravlenie investiziyami v dinamicheskih modelyah duopolii [Optimal Control of investments in a dynamic models of duopoly]. Vestnik Universiteta [Vestnik universiteta], 2017, I. 7-8, p. 146-152.Лебедев, В. В. Математическое моделирование нестационарных экономических процессов / В. В. Лебедев, К. В. Лебедев. - М.: ООО «Тест», 2011. - 336 с.Lebedev V. V., Lebedev K. V. Matematicheskoe modelirovanie nestazionarnih ekonomicheskih prozessov [Mathematikal modeling of non-stationary economic process]. М.: ООО «Test», pp. 2011-336.Alpha, C. Chiang. Fundamental methods of mathematical economics. 2d ed. - McGraw Hill Book Company, New York, 1974. - 784 p.Alpha C. Chiang. Fundamental methods of mathematical economics. 2d ed. McGraw Hill Book Company, New York, 1974. 784 p.Shone, R. Economic Dynamics. Phase Diagrams and their Economic Applications. 2d ed. Cambridge University Press 2002. - 708 p.Shone R. Economic Dynamics. Phase Diagrams and their Economic Applications. 2d ed. Cambridge University Press 2002. 708 p.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.