guuvestВестник университетаVestnik Universiteta1816-42772686-8415State University of Management10.26425/1816-4277-2019-10-182-187guuvest-1806Research ArticleФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛОFINANCE AND BANKINGОПЫТ ЯПОНИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АНАЛИТИКИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙJAPAN’S EXPERIENCE IN USING ANALYTICS OF BIG DATA TO REDUCE CREDIT RISK IN FINANCING SMALL AND MEDIUM ENTERPRISESМатвеевскийС. C.MatveevskiiS.

Матвеевский Сергей Сергеевич канд. техн. наук

Matveevskii Sergey Candidate of Technical Sciences

ssmatveevskii@fa.ruФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»РоссияFinancial University under the Government of the Russian FederationRussian Federation201928112019010182187Copyright © Матвеевский С.C., 20192019Матвеевский С.C.Matveevskii S.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1806

Рассмотрен опыт японских специалистов по использованию аналитики больших данных для снижения кредитного риска при финансировании малых и средних предприятий. Были использованы три модели множественной регрессии, которые позволяют прогнозировать вероятность дефолта малых и средних предприятий. Результаты исследования показали, что модель банковского счета хорошо дополняет финансовую модель, что позволит кредитным организациям увеличить объемы кредитования малых и средних предприятий. Сделан вывод о том, что использование аналитики больших данных требует разработки информационной модели предметной области, позволит получить существенное улучшение при кредитовании малых и средних предприятий и в России. Опыт Азиатского банка развития в области исследования деятельности малых и средних предприятий показывает практическую возможность использования аналитики больших данных любым банком развития.

The experience of Japanese experts in using big data analytics to reduce credit risk when financing small and medium-sized enterprises has been reviewed. Three multiple regression models were used to predict the likelihood of medium-sized enterprises default. The results of the study have showed, that the bank account model complements the financial model well, which will allow credit organizations to increase lending to medium-sized enterprises. It has been concluded, that the use of big data analytics requires the development of an information model of the subject area, which will provide a significant improvement in lending to medium-sized enterprises in Russia. The experience of the Asian Development Bank in researching the activities of medium-sized enterprises shows the practical possibility of using big data analytics by any development bank.

аналитика больших данныхмножественная регрессиямалые и средние предприятиябанк развитиявероятность дефолтакредитный рейтингbig data analyticsmultiple regressionsmall and medium enterprisesdevelopment bankprobability of defaultcredit ratingReferencesВайгенд, А. Big data. Вся технология в одной книге. – М.: Эксмо, 2017. – 432 c.Vaigend A. Big data. Vsya tekhnologiya v odnoi knige [Big data. All technology in one book.], Moscow, Eksmo, 2017, 432 p.Кремер, Н. Ш., Путко, Б. А. Эконометрика: учебник для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 328 с.Kremer N. Sh., Putko B. A. Ekonometrika: uchebnik dlya studentov vuzov [Econometrics: a textbook for university students], Moscow, YUNITI-DANA, 2010, 328 p.Шаталова, Е. П., Шаталов, А. Н. Оценка кредитоспособности заемщиков в банковском риск-менеджменте: учебное пособие – М.: КНОРУМ, 2015. – 166 с.Shatalova E.P., Shatalov A.N. Otsenka kreditosposobnosti zaemshchikov v bankovskom risk-menedzhmente: uchebnoe posobie [Creditworthiness assessment of borrowers in bank risk management: study guide], Moscow, KNORUM, 2015, 166 p.Фрэнкс, Б. Революция в аналитике: Как в эпоху Big Data улучшить ваш бизнес с помощью операционной аналитики. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 525 с.Frenks, B. Revolyutsiya v analitike: Kak v epokhu Big Data uluchshit’ vash biznes s pomoshch’yu operatsionnoi analitiki [Revolution in analytics: How to improve your business in the era of Big Data using operational analytics], Moscow, Al’pina Pablisher, 2016, 525 p.Фрэнкс, Б. Укрощение больших данных: как извлекать знания из массивов информации с помощью глубокой аналитики. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014 – 376 с.Frenks B. Ukroshchenie bol’shikh dannykh: kak izvlekat’ znaniya iz massivov informatsii s pomoshch’yu glubokoi analitiki [Taming big data: how to extract knowledge from arrays of information using deep analytics], Moscow, Mann, Ivanov i Ferber, 2014, 376 p.Информационный портал РБК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rbc.ru/ (дата обращения: 22.05.2019).Informatsionnyi portal RBK [Information portal RBC]. Available at: http:// www.rbc.ru/ (accessed: 22.05.2019).Официальный сайт Азиатского банка развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.adb.org/ (дата обращения: 25.08.2019).Ofitsial’nyi sait Aziatskogo banka razvitiya [The official website of the Asian Development Bank]. Available at: http://www.adb. org/ (accessed: 25.08.2019).Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bis.org/ (дата обращения: 20.08.2019).Ofitsial’nyi sait Banka Rossii [Official site of the Bank of Russia]. Available at: http://www.bis.org/ (accessed: 20.08.2019).Asian Development Bank (ADB). 2014. Asia SME Finance Monitor 2013. Manila. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.adb.org/ (дата обращения: 22.08.2019).Asian Development Bank (ADB). 2014. Asia SME Finance Monitor 2013. Manila. Available at: http://www.adb.org/ (accessed: 22.08.2019).Asian Development Bank (ADB). 2015. Asia SME Finance Monitor 2014. Manila. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.adb.org/ (дата обращения: 23.08.2019).Asian Development Bank (ADB). 2015. Asia SME Finance Monitor 2014. Manila. Available at: http://www.adb.org/ (accessed: 23.08.2019).Behr, P., Guttler, A., Plattner, D.. Credit Scoring and Relationship Lending: The Case of German SME. – Frankfurt: University of Frankfurt, 2004. – Version 16, March. – 31 p. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.semanticscholar. org/paper/CREDIT-SCORING-AND-RELATIONSHIP-LENDING-%3A-THE-CASE-Behr-Guettler/4acb7bd671963af32c27c8837d5acfe947023654 (дата обращения: 19.08.2019).Behr P., Guttler A., Plattner D. Credit Scoring and Relationship Lending: The Case of German SME, 2004, Version 16. March. Frankfurt: University of Frankfurt. Available at: https://www.semanticscholar.org/paper/CREDIT-SCORING-AND-RELATIONSHIP-LENDING-%3A-THE-CASE-Behr-Guettler/4acb7bd671963af32c27c8837d5acfe947023654 (accessed: 19.08.2019).Financial Services Agency. 2003. Progress of Action Program for Strengthening Relationship-based Banking (as of the first half of FY2003) (in Japanese) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.fsa.go.jp/en/policy/reform/ (дата обращения: 26.05.2019).Financial Services Agency. 2003. Progress of Action Program for Strengthening Relationship-based Banking (as of the first half of FY2003) (in Japanese) Available at: https://www.fsa.go.jp/en/policy/reform/ (accessed: 26.08.2019).Fintech for Asian SMEs. Edited by Naoko Nemoto and Naoyuki Yoshino. – Asian Development Bank Institute – 2019. – 195 p.Fintech for Asian SMEs. Edited by N. Nemoto, N. Yoshino, Asian Development Bank Institute, 2019, 195 p.Small and Medium Enterprise Agency (SMEA). White Paper on Small and Medium Enterprise 2003 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.chusho.meti.go.jp/sme_english/whitepaper/whitepaper.html (дата обращения: 26.08.2019).Small and Medium Enterprise Agency (SMEA). White Paper on Small and Medium Enterprise 2003. Available at: https://www. chusho.meti.go.jp/sme_english/whitepaper/whitepaper.html (accessed: 26.08.2019).Yoshino, N., Taghizadeh-Hesary, F. Analytical Framework on Credit Risks for Financing Small and Medium-sized Enterprises in Asia//Asia-Pacific Development Journal. – 2014. – 21(2). – P. 1-22.Yoshino N., Taghizadeh-Hesary F. Analytical Framework on Credit Risks for Financing Small and Medium-sized Enterprises in Asia, Asia-Pacific Development Journal, 2014, 21(2), pp. 1-22.Yoshino, N., Yamagami, H. Monetary Economics: Practice and Theory (in Japanese) – Tokio: Keio University Press, 2017. – 223 p.Yoshino N., Yamagami H. Monetary Economics: Practice and Theory (in Japanese), Tokio: Keio University Press, 2017, 223 p.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.