<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">guuvest</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Вестник университета</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Vestnik Universiteta</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1816-4277</issn><issn pub-type="epub">2686-8415</issn><publisher><publisher-name>State University of Management</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.26425/1816-4277-2022-10-80-88</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">guuvest-3885</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>СТРАТЕГИИ И ИННОВАЦИИ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>STRATEGIES AND INNOVATIONS</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Особенности применения регрессии Кокса в различных инструментальных средах</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Features of using Cox regression in various instrumental environments</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-0861-8772</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Крамаренко</surname><given-names>И. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kramarenko</surname><given-names>I. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Крамаренко Инна Владимировна, Канд. экон. наук, доц. каф. математических методов в экономике и управлении </p><p>г. Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Inna V. Kramarenko, Cand. Sci. (Econ.), Assoc. Prof. at the Mathematical Methods in Economics and Management Department </p><p>Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">i.v.kramarenko@kiber-guu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-0228-4011</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Константинова</surname><given-names>Л. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Konstantinova</surname><given-names>L. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Константинова Любовь Андреевна, Канд. экон. наук, доц. каф. математических методов в экономике и управлении</p><p>г. Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Lyubov A. Konstantinova, Cand. Sci. (Econ.), Assoc. Prof. at the Mathematical Methods in Economics and Management Department</p><p>Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">konstantinova11@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Государственный университет управления</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>State University of Management</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2022</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>27</day><month>11</month><year>2022</year></pub-date><volume>0</volume><issue>10</issue><fpage>80</fpage><lpage>88</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Крамаренко И.В., Константинова Л.А., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Крамаренко И.В., Константинова Л.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Kramarenko I.V., Konstantinova L.A.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/3885">https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/3885</self-uri><abstract><p>Наличие больших объемов данных в информационно-аналитических системах порождает необходимость их изучения с использованием методов машинного обучения и искусственного интеллекта. Эти модели требуют определения настроечных параметров, связанных с особенностями предметной области. В статье представлена модель регрессии Кокса для решения проблемы оттока клиентов. Регрессия Кокса признана моделью с высокой точностью предсказаний в здравоохранении. Поэтому интересным представляется применение модели в иных отраслях. В работе приведены результаты и сравнительный анализ расчетов на модели Кокса с использованием трех инструментов: статистического пакета Statistical Package for the Social Sciences, языка программирования R и российского программного обеспечения – аналитической платформы Loginom. Отличительной особенностью разработанной вероятностной модели является определение риска наступления события в условиях неполноты данных, а также выделение показателей, оказывающих существенное влияние на степень его проявления.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The presence of large amounts of data in information and analytical systems makes it necessary to study them using machine learning and artificial intelligence methods. These models require the definition of tuning parameters related to the specifics of the subject area. The article presents a Cox regression model to solve the problem of customer churn. Cox regression is recognized as a model with high accuracy of predictions in healthcare. Therefore, it is interesting to use the model in other industries. The paper presents the results and comparative analysis of calculations on the Cox model using three tools: Statistical Package for the Social Sciences, programming language R and Russian software – analytical platform Loginom. A distinctive feature of the developed probabilistic model is the determination of the risk of event occurrence in conditions of incomplete data, as well as the identification of indicators that have a significant impact on the degree of its manifestation.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>Регрессия Кокса</kwd><kwd>риск</kwd><kwd>управление лояльностью клиентов</kwd><kwd>аналитическая платформа</kwd><kwd>статистический пакет</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>Cox regression</kwd><kwd>risk</kwd><kwd>customer loyalty management</kwd><kwd>analytical platform</kwd><kwd>statistical package</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Авторы выражают благодарность и глубокую признательность генеральному директору ЗАО «Аналитические технологии» Алексею Ивановичу Арустамову за предоставление программного обеспечения в рамках сотрудничества с вузами, Николаю Борисовичу Паклину за рекомендации и наставления при разработке компонентов, рецензентам за советы и ценные замечания в процессе работы над статьей.</funding-statement><funding-statement xml:lang="en">The authors express gratitude and deep appreciation to Alexey Arustamov, General Director of CJSC Analytical Technologies, for providing software in the course of cooperation with universities, to Nikolay Paklin for recommendations and instructions in the development of components and reviewers for advice and valuable comments when working on the article.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шарашова Е.Е., Холматова К.К., Горбатова М.А., Гржибовский А.М. Применение анализа выживаемости в здравоохранении с использованием пакета статистических программ SPSS. Наука и здравоохранение. 2017;5:5–28.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sharashova E.E., Kholmatova K.K., Gorbatova M.A., Grzhibovsky A.M. Application of survival analysis in healthcare using the SPSS statistical software package. Science and healthcare. 2017;5:5–28.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Широбокова М.А., Пивкин К.С. Интерпретация моделей случайного леса выживаемости в применении к расчету банковского кредитного риска. В сб.: Статистические методы анализа экономики и общества: Труды 11-й Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов, Москва, 12–15 мая 2020 г. М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; 2020. С. 163–164. https://doi.org/10.17323/978-5-7598-2305-6</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shirobokova M.A., Pivkin K.S. Interpretation of models of random forest survival in application to the calculation of bank credit risk. In: Statistical methods of analysis of economics and society: Proceedings of the 11th International Scientific and Practical Conference of Students and Postgraduates, Moscow, 12–15 May, 2020. Moscow: National Research University “Higher School of Economics”; 2020. P. 163–164. https://doi.org/10.17323/978-5-7598-2305-6</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Красоткина О.В., Попов В.А., Нгуен Т.Ч., Моттль В.В. Байесовский подход к оцениванию факторов риска в анализе продолжительности жизни. Известия ТулГУ. Технические науки. 2013;2:168–176.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Krasotkina O.V., Popov V.A., Nguyen T.Ch., Mottl V.V. Bayesian approach to risk factors assessment in life expectancy analysis. News of TulSU. Technical Sciences. 2013;2:168–176.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Изергина А.Р. Обзор статистических методов оценки надежности. В сб.: Новиков Д.А. (ред.) Математические модели современных экономических процессов, методы анализа и синтеза экономических механизмов. Актуальные проблемы и перспективы менеджмента организаций в России: Сборник статей XII Всероссийской научно-практической конференции, Самара, 28–31 мая 2018 г. Самара: Самарский научный центр РАН; 2018. С. 45–50.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Izergina A.R. Review of statistical methods for assessing reliability. In: Novikov D.A. Mathematical models of modern economic processes, methods of analysis and synthesis of economic mechanisms. Actual problems and prospects of management of organizations in Russia: Proceedings of the 12th All-Russian Scientific and Practical Conference, Samara, 28–31 May 2018. Samara: Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences; 2018. P. 45–50.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Аналитическая платформа Loginom. О платформе. https://loginom.ru/platform (дата обращения: 01.08.2022).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Loginom analytical platform. About the platform. https://loginom.ru/platform. (accessed 01.08.2022).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шарашова Е.Е., Холматова К.К., Горбатова М.А., Гржибовский А.М. Применение регрессии Кокса в здравоохранении с использованием пакета статистических программ SPSS. Наука и здравоохранение. 2017;6:5–27.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sharashova E.E., Kholmatova K.K., Gorbatova M.A., Grzhibovsky A.M. Application of Cox regression in healthcare using the SPSS statistical software package. Science and healthcare. 2017;6:5–27.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рей А.И., Андронова Е.С. Анализ выживаемости фирм отрасли: оценка Каплана–Мейера и модель пропорциональных рисков с изменяющимися во времени переменными. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020664382 Российская Федерация. RU2020663158 (Патент) 2020.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rey A.I., Andronova E.S. Analysis of the survival of firms in the industry: Kaplan–Meyer assessment and a model of proportional risks with time-varying variable. Certificate of state registration of the computer program No. 2020664382 Russian Federation. RU2020663158: application 28.10.2020 (Patent) 2020.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">HR портал. Анализ выживаемости. https://hr-portal.ru/statistica/gl14/gl14.php (дата обращения: 01.08.2022).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">HR portal. Survival analysis. https://hr-portal.ru/statistica/gl14/gl14.php (01.08.2022).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Грищенко Д.А., Катаев А.В. Анализ методов моделирования и прогнозирования оттока клиентов. Вестник науки и образования. 2018;2(5-41):21–23.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Grishchenko D.A., Kataev A.V. Analysis of methods for modeling and forecasting customer outflow. Bulletin of Science and Education. 2018;2(5-41):21–23.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Паклин Н.Б., Кацко И.А., Кремянская Е.В. Моделирование LTV подписчика сайта с использованием low-code платформы Loginom. SAEC. 2021;3:94–106.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Paklin N.B., Katsko I.A., Kremyanskaya E.V. LTV modeling of a site subscriber using the low-code Loginom platform. SAEC. 2021;3:94–106.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Румянцева Е.В., Фурманов К.К. Использование вневыборочных остатков Кокса–Снелл при прогнозировании наступления событий. Бизнес-информатика. 2021;1(15):7–18. https://doi.org/10.17323/2587-814x.2021.1.7.18</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rumyantseva E.V., Furmanov K.K. The use of non–selective Cox-Snell residues in predicting the occurrence of events. Business informatics. 2021;1(15):7–18. https://doi.org/10.17323/2587-814x.2021.1.7.18</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Vafeiadis T., Diamantaras K.I., Sarigiannidis G., Chatzisavvas K. Customer churn prediction in telecommunications. Simulation Modelling: Practice and Theory. Journal of Applied Technology and Innovation. 2018:1(2):7–14.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vafeiadis T., Diamantaras K.I., Sarigiannidis G., Chatzisavvas K. Customer churn prediction in telecommunications. Simulation Modelling: Practice and Theory. Journal of Applied Technology and Innovation. 2018:1(2):7–14.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Яблонцева А.Д. Реализация модели пропорциональных рисков Кокса средствами языка программирования R. Modern Science. 2021:7:380–384.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yablontseva A.D. Implementation of the cox proportional risks model by means of the programming language R. Modern Science. 2021:7:380–384.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Аналитическая платформа Loginom. Помощник по языку программирования Python в Loginom. https://help.loginom.ru/userguide/processors/programming/python/index.html/ (дата обращения: 20.08.2022).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Loginom analytical platform. Python programming language Assistant in Loginom. https://help.loginom.ru/userguide/processors/programming/python/index.html / (accessed 20.08.2022).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kaggle. Telco Customer Churn. https://www.kaggle.com/blastchar/telco-customer-churn (accessed 10.08.2022).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kaggle. Telco Customer Churn. https://www.kaggle.com/blastchar/telco-customer-churn (accessed 10.08.2022).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">R Documentation. Cox Regression. https://www.rdocumentation.org/packages/survival/versions/3.2-10/topics/coxph/ (accessed 09.08.2022).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">R Documentation. Cox Regression. https://www.rdocumentation.org/packages/survival/versions/3.2-10/topics/coxph/ (accessed 09.08.2022).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
