<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">guuvest</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Вестник университета</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Vestnik Universiteta</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1816-4277</issn><issn pub-type="epub">2686-8415</issn><publisher><publisher-name>State University of Management</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.26425/1816-4277-2023-3-153-159</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">guuvest-4400</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>FINANCE AND BANKING</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Моделирование уровня легализации доходов, полученных преступным путём</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Money laundering rate modelling</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-1005-6265</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Бекетнова</surname><given-names>Ю. М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Beketnova</surname><given-names>J. M.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Бекетнова Юлия Михайловна - кандидат технических наук, доцент департамента информационной безопасности.</p><p>Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Julia M. Beketnova - Cand. Sci. (Engr.), Assoc. Prof. at the Information Security Department.</p><p>Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">beketnova@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-2632-4439</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Анисимов</surname><given-names>Е. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Anisimov</surname><given-names>E. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Анисимов Ефим Сергеевич – студент.</p><p>Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Efim S. Anisimov – Student.</p><p>Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">EAnisimov_Sci@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Financial University under the Government of the Russian Federation</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2023</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>17</day><month>05</month><year>2023</year></pub-date><volume>0</volume><issue>3</issue><fpage>153</fpage><lpage>159</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Бекетнова Ю.М., Анисимов Е.С., 2023</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Бекетнова Ю.М., Анисимов Е.С.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Beketnova J.M., Anisimov E.S.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/4400">https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/4400</self-uri><abstract><p>В статье продолжен анализ результатов работы предложенной авторами модели прогнозирования уровня легализации доходов, полученных преступным путём. Цель исследования – сравнение результатов прогноза количества преступлений отмывания доходов с фактическим состоянием. Статистическая основа научной работы – официальные данные Министерства внутренних дел Российской Федерации по состоянию преступности экономической направленности за период январь 2011 – июль 2022 гг. В предыдущей опубликованной работе был сформирован прогноз на основе сезонной интегрированной модели авторегрессии – скользящего среднего (SARIMA) на 11 месяцев 2022 г. с февраля по декабрь. Данный прогноз в части прошедших 6 месяцев проверен сравнением с фактическими значениями с помощью вычисления погрешности и среднеквадратичной ошибки – RMSE (англ. Root Mean Square Error). При сравнении авторами отмечено редкое для последнего десятилетия распределение зарегистрированных дел, рассматриваемых в статье: превышение числа преступлений в мае по сравнению с июнем. Результат исследования может внедряться в качестве вспомогательного инструмента в аналитические комплексы субъектов финансового мониторинга и надзорных органов. Показана высокая точность получаемых прогнозов по сумме периодов, сделан вывод о важности наблюдения за сезонными особенностями динамики преступлений для оперативного изменения параметров модели в случае ухода от сложившегося за десятилетие распределения.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The article continues the analysis of the work of the model developed by the authors of forecasting money laundering rate. The purpose of the study is to compare the results of the forecast with the actual data. Authors used official data by the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation on economic crime rate for the period January 2011 – July 2022. In the last published work, a forecast was formed based on the seasonal integrated autoregression – moving average (SARIMA) model for 11 months of 2022 from February to December. This forecast for the past 6 months has been verified by comparison with the actual values by calculating the relative error and the RMSE (root mean square error). In comparison, the authors noted a rare distribution of registered cases for the last decade: an excess of the number of crimes in May over June. The result of the study may be used as an auxiliary tool in the analytical complexes of subjects of financial monitoring and supervisory authorities. The results reflected the high accuracy of the forecasts obtained for the sum of the periods, and the conclusion was also made about the importance of observing the seasonal structure of the dynamics of crimes for operational changes in the parameters of the model.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>финансовый мониторинг</kwd><kwd>противодействие отмыванию доходов</kwd><kwd>экономические преступления</kwd><kwd>прогнозирование правонарушений</kwd><kwd>статистический анализ</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>financial monitoring</kwd><kwd>anti-money laundering</kwd><kwd>economic crimes</kwd><kwd>crime forecasting</kwd><kwd>statistical analysis</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Федеральная служба по финансовому мониторингу. Отчёт о работе Росфинмониторинга по состоянию на 31 декабря 2021 г. https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2022/annualreport21.pdf (дата обращения: 10.01.2023).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Federal Financial Monitoring Service. Rosfinmonitoring Activity Report 2021. https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2022/annualreport21.pdf (accessed 10.01.2023).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Федеральная служба по финансовому мониторингу. Директор Росфинмониторинга рассказал про риск-ориентированный подход в работе с социально-значимыми проектами. 12.07.2022. https://www.fedsfm.ru/releases/5908 (дата обращения: 10.01.2023).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Federal Financial Monitoring Service. The Director of the Rosfinmonitoring told about risk-oriented approach in socially important projects; 12.07.2022. https://www.fedsfm.ru/releases/5908 (accessed 10.01.2023).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Потоцкий Н.К. Тенденции развития сотрудничества государств в борьбе с международной и национальной преступностью в целях безопасности. Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право. 2018; 1:83–90 c.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pototsky N.K. Trends in the development of cooperation between states in combating international and national crime for security reasons. International cooperation of Eurasian states: politics, economics, law. 2018;(1):83–90 pp.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Захватов И.Ю., Соколов Е.В. Противодействие преступности транснационального и межрегионального характера – актуальная задача органов внутренних дел. Труды Академии управления МВД России. 2021;1 (57):58–65 c.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zahvatov I.Yu., Sokolov E.V. Counteraction to Transnational and Interregional Crime is an Urgent Task of the Internal Affairs Bodies. Proceedings of Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia. 2021;1 (57):58–65 pp.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Меркушин В.В. Современные вызовы и угрозы транснациональной организованной преступности и иных форм новой преступности безопасности государств. Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. 2022;5 (1):226–228 c.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Merkushin V.V. Modern challenges and threats of transnational organized crime and other forms of new crimes to state security. Greater Eurasia: Development, security, cooperation. 2022;5 (1):226–228 pp.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бекетнова Ю.М., Крылов Г.О., Ларионова С.Л. Модели и методы решения аналитических задач финансового мониторинга: монография. Москва: Прометей; 2018. 274 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Beketnova Yu.M., Krylov G.O., Larionova S.L. Models and methods for solving analytical problems of financial monitoring: monograph. Moscow: Prometei; 2018. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Анисимов Е.С., Бекетнова Ю.М. Разработка модели прогнозирования уровня отмывания преступных доходов. Вестник университета. 2022; 5:136–143 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Anisimov E.S., Beketnova J.M. Development of a model for predicting money laundering rate. Vestnik universiteta. 2022; 5:136–143 pp. https://doi.org/10.26425/1816-4277-2022-5-136-143</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Министерство внутренних дел Российской Федерации. Состояние преступности. https://мвд.рф/reports. (дата обращения: 15.01.2023).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">The Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. Crime rate in Russia. https://мвд.рф/reports (accessed 15.01.2023).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
