guuvestВестник университетаVestnik Universiteta1816-42772686-8415State University of Managementguuvest-75Research ArticleФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТМОНТЕ-КАРЛО ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЛИКВИДНОСТИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИMONTE-CARLO FORECASTING OF LIQUIDITY UNDER UNCERTAINTYТимошенкоФ. С.TimoshenkoP.timoshenkophilipp@gmail.comФГБОУ ВО «ГУУ»Russian Federation20162802201602127133Copyright © Тимошенко Ф.С., 20162016Тимошенко Ф.С.Timoshenko P.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/75

Планирование или прогнозирование ликвидности - это комплексная, осложненная неопределенностью и большим количеством неизвестных параметров задача. Экономические агенты решают данную задачу, используя многочисленные методы и процессы по управлению ликвидностью. В статье рассмотрен общий процесс управления ликвидностью, использование финансового моделирования, а также метод прогнозирования ликвидности компании с использованием Монте-Карло моделирования.

Liquidity planning or forecasting is a complex, complicated by uncertainty and a large number of unknown parameters task. Economical agents solve this problem using various methods and processes to manage liquidity. The article describes a liquidity forecasting process, use of financial modelling, and a method to forecast company’s liquidity via Monte-Carlo modelling.

планированиерискпрогнозированиеликвидностьденежная позицияМонте-Карло симуляцииReferencesИванов, В. В. Корпоративное финансовое планирование / В. В. Иванов, Н. Н. Цытович - СПб. : БАН; Нестор-История, 2009. - 332 с. - ISBN 978-5-85971-745.Иванов, В. В. Корпоративное финансовое планирование / В. В. Иванов, Н. Н. Цытович - СПб. : БАН; Нестор-История, 2009. - 332 с. - ISBN 978-5-85971-745.Крысанов, И. С. Имитационное моделирование на примере метода Монте-Карло симуляции / И. С. Крысанов // Фармакоэкономика. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. - 2008. - № 2. - С. 3-5.Крысанов, И. С. Имитационное моделирование на примере метода Монте-Карло симуляции / И. С. Крысанов // Фармакоэкономика. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. - 2008. - № 2. - С. 3-5.Ли Ченг. Финансы корпораций: теория, методы и практика / Ли Ченг, Дж. И. Финнерти ; пер. с англ. - М. : Инфра-М, 2000. - 685 с. - ISBN 5-16-000102-6.Ли Ченг. Финансы корпораций: теория, методы и практика / Ли Ченг, Дж. И. Финнерти ; пер. с англ. - М. : Инфра-М, 2000. - 685 с. - ISBN 5-16-000102-6.Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/press/ik/131213_084857bank1-otziv.htm (дата обращения: 20.11.2015).Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/press/ik/131213_084857bank1-otziv.htm (дата обращения: 20.11.2015).Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/press/ik/131213_084857bank2-otziv.htm (дата обращения : 20.11.2015).Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/press/ik/131213_084857bank2-otziv.htm (дата обращения : 20.11.2015).Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/press/ik/131213_084857bank3-otziv.htm (дата обращения : 20.11.2015).Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/press/ik/131213_084857bank3-otziv.htm (дата обращения : 20.11.2015).Прогноз Долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа : Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения : 19.10.2015).Прогноз Долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа : Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения : 19.10.2015).Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. - 2-е изд., испр. - М. : Инфра-М, 1999. - 479 с. - ISBN 5-86225-285-1.Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. - 2-е изд., испр. - М. : Инфра-М, 1999. - 479 с. - ISBN 5-86225-285-1.Реформы в России и проблемы управления материалы 30-й Всероссийской научной конференции : тез. докл. (Москва, 2015 г.). - М. : Издательский дом ГУУ, 2015. - 66 с.Реформы в России и проблемы управления материалы 30-й Всероссийской научной конференции : тез. докл. (Москва, 2015 г.). - М. : Издательский дом ГУУ, 2015. - 66 с.Скобелева, И. П. Интеграция риск-менеджмента в систему управления компанией на основе BSC [Электронный ресурс] / И. П. Скобелева, Т. В. Санжиева // Современные технологии управления : электрон. науч. журн. - 2014. - Режим доступа : http://sovman.ru/all-numbers/archive-2014/may2014/item/239-model-of-integration-of-risk-management-in-the-companys-management-based-on-the-concept-of-bsc.html (дата обращения : 20.11.2015).Скобелева, И. П. Интеграция риск-менеджмента в систему управления компанией на основе BSC [Электронный ресурс] / И. П. Скобелева, Т. В. Санжиева // Современные технологии управления : электрон. науч. журн. - 2014. - Режим доступа : http://sovman.ru/all-numbers/archive-2014/may2014/item/239-model-of-integration-of-risk-management-in-the-companys-management-based-on-the-concept-of-bsc.html (дата обращения : 20.11.2015).Dijcks, J.-P. Oracle: Big Data for the Enterprise [Электронный ресурс] / J.-P. Dijcks // Oracle. - 2013. - Режим доступа : http://www.oracle.com/us/products/database/big-data-for-enterprise-519135.pdf (дата обращения : 20.11.2015).Dijcks, J.-P. Oracle: Big Data for the Enterprise [Электронный ресурс] / J.-P. Dijcks // Oracle. - 2013. - Режим доступа : http://www.oracle.com/us/products/database/big-data-for-enterprise-519135.pdf (дата обращения : 20.11.2015).Martin, R. Credit Portfolio Modeling Handbook / R. Martin. - Zurich, 2014. - 186 p.Martin, R. Credit Portfolio Modeling Handbook / R. Martin. - Zurich, 2014. - 186 p.Metropolis, N. The Monte Carlo Method / N. Metropolis, S. Ulam // Journal of the American Statistical Association - 1949. - Vol. 44. - № 247 - P. 335-341.Metropolis, N. The Monte Carlo Method / N. Metropolis, S. Ulam // Journal of the American Statistical Association - 1949. - Vol. 44. - № 247 - P. 335-341.Useful Data Sets [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ New_Home_Page/dataarchived.html (дата обращения : 11.01.2015).Useful Data Sets [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ New_Home_Page/dataarchived.html (дата обращения : 11.01.2015).

The authors declare that there are no conflicts of interest present.