References

guuvest

Вестник университета

Vestnik Universiteta

1816-42772686-8415

State University of Management

10.26425/1816-4277-2017-11-151-157

guuvest-866

Research Article

ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

FINANCE AND BANKING

УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ЛИМИТОВ

MANAGEMENT OF MARKET RISK IN THE BANK WITH THE SYSTEM OF INTERDEP ENDENT LIMITS

Самохина

Е. М.

Samokhina

noemail@neicon.ru

ФГБОУ ВО "Государственный университет управления"Russian Federation

2017

30112017

011151157

2017

Самохина Е.М.

Samokhina E.

Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/866

В статье анализируется модель управления рыночным риском с помощью системы взаимосвязанных лимитов на долговые ценные бумаги, которые учитывают в себе риск нормативов и статистические данные риска. В работе доказывается актуальность проблемы управления рыночным риском в кредитных организациях. Автор с помощью анализа факторов рыночного риска выстраивает структуру портфеля ценных бумаг кредитной организации для эффективного управления. Проведенное исследование позволяет автору провести неразрывную связь между всеми банковскими нормативами и портфелем ценных бумаг.

The article analyzes the model of market risk management with the help of a system of interrelated limits on debt securities, which take into account the risk of standards and statistical data of risk. The work proves the urgency of the problem of market risk management in credit institutions. The author, using the analysis of market risk factors, builds the structure of the securities portfolio of a credit institution for effective management. The conducted research allows the author to conduct an inseparable connection between all banking standards and a portfolio of securities.

долговые ценные бумагирыночный рискмодифицированная дюрациялимитыбанковские нормативыкредитная организация

VAR-оценкаdebt securitiesmarket riskVAR-scoremodified durationlimitsbanking standardscredit organization

References1

Буренин, А. Н. Управление портфелем ценных бумаг / А. Н. Буренин. - М. : Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2007. - 454 с.

Burenin A. N. Upravlenie portfelem cennyh bumag [Portfolio management securities]. Moscow, Nauchnotekhnicheskoe obshchestvo imeni akademika S. I. Vavilova [Vavilov Scientific-technical society], 2007. 454 p.

Волков, А. А. Управление рисками в коммерческом банке / А. А. Волков. - М. : Омега-Л, 2012. - 160 с.

Volkov A. A. Upravlenie riskami v kommercheskom banke [Risk management in commercial bank]. Moscow, Omega-L, 2012. 160 p.

Готовчиков, И. Ф. Роль и место экспертных методов в системах управления банковскими рисками / И. Ф. Готовчиков. - Банковские технологии. - 2011. - № 2. - С. 39-43.

Gotovchikov I. F. Rol' i mesto ekspertnyh metodov v sistemah upravleniya bankovskimi riskami [The role and place of expert systems in banking risk management]. Bankovskie tekhnologii [Banking technology]. 2011, I. 2, pp. 39–43.

Инструкция Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков» [Электронный ресурс] : (Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2017 № 47383). - Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220206/ (дата обращения : 25.09.2017).

Instrukciya Banka Rossiiot 28.06.2017 № 180-I «Ob obyazatel'nyh normativah bankov» [The instruction of Bank of Russia, 28 June 2017 No. 180-I «On mandatory ratios of banks»]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220206/ (Accessed: 25 September 2017).

Лобанов. А. А. Регулирование капитала на покрытие рыночных рисков в Базеле III : шаг вперед или два шага назад? / Деньги и кредит. - 2011. - № 8. - С. 35-40.

Lobanov A. A. Regulirovanie kapitala na pokrytie rynochnyh riskov v Bazele III : shag v pered ili dva shaga nazad? [Regulation of capital to cover market risk in Basel III : a step forward or two steps back?] Den'gi i kredit [Money and credit]. 2011, I. 8, pp. 35–40.

Лобанов, А. А. Энциклопедия финансового риск-менеджмента ; под ред. А. А. Лобанова и А. В. Чугунова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. - 878 с.

Lobanov A. A., Chugunova A. V. (ed.) Enciklopediya finansovogo risk menedzhmenta [Encyclopedia of financial risk management]. Moscow, Alpina Business Books, 2008. 878 p.

Подковыров, П. А. Методы оценки рыночного риска, концепция VAR / П. А. Подковыров. - ЭКОНОМИКА. БИЗНЕС. БАНКИ. - № 2. - 2016. - С. 164-172.

Podkovyrov P. A. Metody ocenki rynochnogo riska, koncepciya VAR [Methods of assessing market risk, the VARconcept]. EKONOMIKA. BIZNES. BANKI [Economics, Business, Banks]. 2016, I. 2, pp. 164–172.

Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах [Электронный ресурс] : утв. Банком России 16.12.2003 № 242-П (ред. от 24.04.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2004 № 5489). - Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46304/ (дата обращения : 25.09.2017).

Polozhenie ob organizacii vnutrennego kontrolya v kreditnyh organizaciyah I bankovskih gruppah [The regulation on organization of internal control in credit organizations and bank groups]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46304/ (Accessed: 25 September 2017).

Положение о порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска [Электронный ресурс] : утв. Банком России 03.12.2015 № 511-П (Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2015 № 40328). - Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190828/ (дата обращения : 25.09.2017).

Polozhenie o poryadke rascheta kreditnymi organizaciyami velichiny rynochnogo riska [Regulations on the market risk size calculation by credit institutions]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190828/ (Accessed: 25 September 2017).

Ru.Cbonds.Info / Информационно-аналитический портал о российском рынке облигаций [Электронный ресурс] - Режим доступа : http://ru.cbonds.info/ (дата обращения : 25.09.2017).

Informacionno-analiticheskij portal o rossijskom rynke obligacij [Information-analytical portal of the Russian bond market]. Available at: http://ru.cbonds.info/ (Accessed: 25 September 2017).

The authors declare that there are no conflicts of interest present.