Разработка и развитие математических и эконометрических моделей анализа макроэкономических процессов (в т.ч. в исторической перспективе) и их прогнозирования

Аннотация

Рассмотрена практическая польза факторно-векторной авторегрессии, которая позволяет изучить влияние макроэкономических процессов на состояние денежно-кредитной политики, провести полномасштабный мониторинг и выявить влияние экономического роста на нее. Проанализированы публикации, посвященные проблемам нестабильного экономического развития, и математические модели, описывающие процесс экономической динамики в условиях высокой инфляции и нестабильного развития. Приведен базовый сценарий в экономике. Исследовано влияние денежной политики на макроэкономические переменные с использованием векторных авторегрессионных (VAR) моделей. В качестве основных инструментов дана оценка модели FAVAR с международными резервами в качестве переменной денежно-кредитной политики, а также MIACR, где реакции однолетней ставки по государственным облигациям и потребительского индекса были положительными. Приведенные реакции на импульс указывают на то, что у российских властей была недостаточная независимость денежно-кредитной политики из-за высокой зависимости страны от секторов нефти и природного газа, что не выявляет доказательств влияния политики на снижение потребительских цен.