Preview

Вестник университета

Расширенный поиск

Анализ российского рынка производных финансовых инструментов

https://doi.org/10.26425/1816-4277-2019-8-169-174

Полный текст:

Аннотация

Проанализирован российский рынок производных финансовых инструментов. Дифференциация этого рынка проведена как по производным инструментам, так и по участникам. Выявлены основные лидеры и в целом на срочном рынке, и в сегментах - фьючерсном и опционном. По результатам анализа на основе данных Московской биржи выявлено преимущественное развитие индексных и валютных инструментов, которое обусловливает активную деятельность инвестиционных компаний на срочном рынке. Наблюдается рост объемов товарных деривативов. В целом российский рынок производных финансовых инструментов характеризуется узким набором как производных инструментов, так и базисных активов, что значительно сокращает спектр рисков, в отношении которых возможно хеджирование на финансовом рынке.

Об авторах

С. Г. Сериков
ФГБОУ ВО Амурский государственный университет
Россия

Сериков Станислав Геннадьевич - старший преподаватель.

Благовещенск



К. Е. Чупракова
ФГБОУ ВО Амурский государственный университет
Россия

Чупракова Ксения Евгеньевна – студент.

Благовещенск



Список литературы

1. Федеральный закон от 22.04.1996 N° 39-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О рынке ценных бумаг» // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148 (дата обращения: 05.05.2019).

2. Анфалова, В. А. Состояние и перспективы развития российского рынка производных финансовых инструментов//Науч-ное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по мат. XL Междунар. студ. науч.-практ. конф. -2016. - № 3 (40). - С. 19-26.

3. Артамонов, М. С. Применение производных финансовых инструментов управляющими компаниями инвестиционных фондов//Контентус. - 2016. - № 5. - С. 58-67.

4. Галанов, В. А. Производные финансовые инструменты: учебник. - 2-е изд, перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 221 c.

5. Мэрфи, Дж. Технический анализ фьючерсных рынков. - М.: Альпина Паблишер, 2011. - 616 с.

6. Павлов, В. Б. Рынок производных финансовых инструментов как сегмент финансового рынка//Экономические науки. -2014. - № 31. - С. 93-96.

7. Пискулов, Д. Ю. Российский рынок деривативов в 2016 году: результаты исследования НФА//Кредит и деньги. - 2017. -№ 3. - С. 25-32.

8. Сериков, С. Г. Концепция устойчивого развития: теоретический аспект//Сибирская финансовая школа. - 2016. -№ 4 (117). - С. 36-40.

9. Халл, Д. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. - 8-е изд. - М.: Вильямс, 2013. - 1072 с.

10. «Банк международных расчетов»: офиц. сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.bis.org/statistics (дата обращения: 07.05.2019).

11. «Всемирная книга фактов ЦРУ»: офиц. сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook (дата обращения: 07.05.2019).

12. «Московская биржа»: офиц. сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://w-ww.moex.com/ru/ir/interactive-analysis.aspx (дата обращения: 07.05.2019).

13. Kumar, R. Stock markets, derivatives markets, and foreign exchange markets//strategies of banks and other financial institutions theories and cases. - 2014. - С. 125-164.

14. Kosowski, R. L., Neftci, S. N. Institutional aspects of derivative markets//Principles of Financial Engineering. - 2015. - С. 25-52.

15. Lee J., Kang J., Ryu D. Common deviation and regime-dependent dynamics in the index derivatives markets//Pacific-Basin Finance Journal. - 2015. - С. 1-22.


Для цитирования:


Сериков С.Г., Чупракова К.Е. Анализ российского рынка производных финансовых инструментов. Вестник университета. 2019;(8):169-174. https://doi.org/10.26425/1816-4277-2019-8-169-174

For citation:


Serikov S.G., Chuprakova K.E. Analysis of the russian market derivative financial instruments. Vestnik Universiteta. 2019;(8):169-174. (In Russ.) https://doi.org/10.26425/1816-4277-2019-8-169-174

Просмотров: 21


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1816-4277 (Print)