Разработка модели прогнозирования уровня отмывания преступных доходов

Аннотация

В статье предложена модель прогнозирования уровня легализации доходов, полученных преступным путем, на основе данных Министерства внутренних дел Российской Федерации по состоянию преступности экономической направленности в России с начала 2011 г. С помощью сезонной интегрированной модели авторегрессии – скользящего среднего (SARIMA) – сравнены различные регрессионные модели для задач исследования (линейная регрессия, логистическая регрессия, авторегрессия и SARIMA). Подчеркнута необходимость учета сезонных закономерностей в структуре отмывания преступных доходов, выбора модели SARIMA с наименьшими отклонениями от действительных значений. В статье представлены результаты анализа данных с применением метода наименьших квадратов (англ. least squares), подсчета среднеквадратической ошибки – MSE (англ. mean squared error). Отмечена высокая точность получаемых краткосрочных прогнозов: отклонение от действительного числа составляет около трех дел (при среднем количестве в 68 преступлений за последние 10 лет). Модель прогнозирования можно рекомендовать для внедрения в аналитические комплексы субъектов финансового мониторинга и надзорных органов.