Моделирование уровня легализации доходов, полученных преступным путём

В статье продолжен анализ результатов работы предложенной авторами модели прогнозирования уровня легализации доходов, полученных преступным путём. Цель исследования – сравнение результатов прогноза количества преступлений отмывания доходов с фактическим состоянием. Статистическая основа научной работы – официальные данные Министерства внутренних дел Российской Федерации по состоянию преступности экономической направленности за период январь 2011 – июль 2022 гг. В предыдущей опубликованной работе был сформирован прогноз на основе сезонной интегрированной модели авторегрессии – скользящего среднего (SARIMA) на 11 месяцев 2022 г. с февраля по декабрь. Данный прогноз в части прошедших 6 месяцев проверен сравнением с фактическими значениями с помощью вычисления погрешности и среднеквадратичной ошибки – RMSE (англ. Root Mean Square Error). При сравнении авторами отмечено редкое для последнего десятилетия распределение зарегистрированных дел, рассматриваемых в статье: превышение числа преступлений в мае по сравнению с июнем. Результат исследования может внедряться в качестве вспомогательного инструмента в аналитические комплексы субъектов финансового мониторинга и надзорных органов. Показана высокая точность получаемых прогнозов по сумме периодов, сделан вывод о важности наблюдения за сезонными особенностями динамики преступлений для оперативного изменения параметров модели в случае ухода от сложившегося за десятилетие распределения.

1. Федеральная служба по финансовому мониторингу. Отчёт о работе Росфинмониторинга по состоянию на 31 декабря 2021 г. https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2022/annualreport21.pdf (дата обращения: 10.01.2023).

2. Федеральная служба по финансовому мониторингу. Директор Росфинмониторинга рассказал про риск-ориентированный подход в работе с социально-значимыми проектами. 12.07.2022. https://www.fedsfm.ru/releases/5908 (дата обращения: 10.01.2023).

3. Потоцкий Н.К. Тенденции развития сотрудничества государств в борьбе с международной и национальной преступностью в целях безопасности. Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право. 2018; 1:83–90 c.

4. Захватов И.Ю., Соколов Е.В. Противодействие преступности транснационального и межрегионального характера – актуальная задача органов внутренних дел. Труды Академии управления МВД России. 2021;1 (57):58–65 c.

5. Меркушин В.В. Современные вызовы и угрозы транснациональной организованной преступности и иных форм новой преступности безопасности государств. Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. 2022;5 (1):226–228 c.

6. Бекетнова Ю.М., Крылов Г.О., Ларионова С.Л. Модели и методы решения аналитических задач финансового мониторинга: монография. Москва: Прометей; 2018. 274 с.

7. Анисимов Е.С., Бекетнова Ю.М. Разработка модели прогнозирования уровня отмывания преступных доходов. Вестник университета. 2022; 5:136–143 с.

8. Министерство внутренних дел Российской Федерации. Состояние преступности. https://мвд.рф/reports. (дата обращения: 15.01.2023).