МОНТЕ-КАРЛО ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЛИКВИДНОСТИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Аннотация
Планирование или прогнозирование ликвидности - это комплексная, осложненная неопределенностью и большим количеством неизвестных параметров задача. Экономические агенты решают данную задачу, используя многочисленные методы и процессы по управлению ликвидностью. В статье рассмотрен общий процесс управления ликвидностью, использование финансового моделирования, а также метод прогнозирования ликвидности компании с использованием Монте-Карло моделирования.
Ключевые слова
Список литературы
1. Иванов, В. В. Корпоративное финансовое планирование / В. В. Иванов, Н. Н. Цытович - СПб. : БАН; Нестор-История, 2009. - 332 с. - ISBN 978-5-85971-745.
2. Крысанов, И. С. Имитационное моделирование на примере метода Монте-Карло симуляции / И. С. Крысанов // Фармакоэкономика. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. - 2008. - № 2. - С. 3-5.
3. Ли Ченг. Финансы корпораций: теория, методы и практика / Ли Ченг, Дж. И. Финнерти ; пер. с англ. - М. : Инфра-М, 2000. - 685 с. - ISBN 5-16-000102-6.
4. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/press/ik/131213_084857bank1-otziv.htm (дата обращения: 20.11.2015).
5. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/press/ik/131213_084857bank2-otziv.htm (дата обращения : 20.11.2015).
6. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/press/ik/131213_084857bank3-otziv.htm (дата обращения : 20.11.2015).
7. Прогноз Долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа : Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения : 19.10.2015).
8. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. - 2-е изд., испр. - М. : Инфра-М, 1999. - 479 с. - ISBN 5-86225-285-1.
9. Реформы в России и проблемы управления материалы 30-й Всероссийской научной конференции : тез. докл. (Москва, 2015 г.). - М. : Издательский дом ГУУ, 2015. - 66 с.
10. Скобелева, И. П. Интеграция риск-менеджмента в систему управления компанией на основе BSC [Электронный ресурс] / И. П. Скобелева, Т. В. Санжиева // Современные технологии управления : электрон. науч. журн. - 2014. - Режим доступа : http://sovman.ru/all-numbers/archive-2014/may2014/item/239-model-of-integration-of-risk-management-in-the-companys-management-based-on-the-concept-of-bsc.html (дата обращения : 20.11.2015).
11. Dijcks, J.-P. Oracle: Big Data for the Enterprise [Электронный ресурс] / J.-P. Dijcks // Oracle. - 2013. - Режим доступа : http://www.oracle.com/us/products/database/big-data-for-enterprise-519135.pdf (дата обращения : 20.11.2015).
12. Martin, R. Credit Portfolio Modeling Handbook / R. Martin. - Zurich, 2014. - 186 p.
13. Metropolis, N. The Monte Carlo Method / N. Metropolis, S. Ulam // Journal of the American Statistical Association - 1949. - Vol. 44. - № 247 - P. 335-341.
14. Useful Data Sets [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ New_Home_Page/dataarchived.html (дата обращения : 11.01.2015).
Рецензия
Для цитирования:
Тимошенко Ф.С. МОНТЕ-КАРЛО ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЛИКВИДНОСТИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ. Вестник университета. 2016;(2):127-133.
For citation:
Timoshenko P. MONTE-CARLO FORECASTING OF LIQUIDITY UNDER UNCERTAINTY. Vestnik Universiteta. 2016;(2):127-133. (In Russ.)
Просмотров:
434
Послать статью по эл. почте 