УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ЛИМИТОВ
Аннотация
В статье анализируется модель управления рыночным риском с помощью системы взаимосвязанных лимитов на долговые ценные бумаги, которые учитывают в себе риск нормативов и статистические данные риска. В работе доказывается актуальность проблемы управления рыночным риском в кредитных организациях. Автор с помощью анализа факторов рыночного риска выстраивает структуру портфеля ценных бумаг кредитной организации для эффективного управления. Проведенное исследование позволяет автору провести неразрывную связь между всеми банковскими нормативами и портфелем ценных бумаг.
Список литературы
1. Буренин, А. Н. Управление портфелем ценных бумаг / А. Н. Буренин. - М. : Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2007. - 454 с.
2. Волков, А. А. Управление рисками в коммерческом банке / А. А. Волков. - М. : Омега-Л, 2012. - 160 с.
3. Готовчиков, И. Ф. Роль и место экспертных методов в системах управления банковскими рисками / И. Ф. Готовчиков. - Банковские технологии. - 2011. - № 2. - С. 39-43.
4. Инструкция Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков» [Электронный ресурс] : (Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2017 № 47383). - Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220206/ (дата обращения : 25.09.2017).
5. Лобанов. А. А. Регулирование капитала на покрытие рыночных рисков в Базеле III : шаг вперед или два шага назад? / Деньги и кредит. - 2011. - № 8. - С. 35-40.
6. Лобанов, А. А. Энциклопедия финансового риск-менеджмента ; под ред. А. А. Лобанова и А. В. Чугунова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. - 878 с.
7. Подковыров, П. А. Методы оценки рыночного риска, концепция VAR / П. А. Подковыров. - ЭКОНОМИКА. БИЗНЕС. БАНКИ. - № 2. - 2016. - С. 164-172.
8. Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах [Электронный ресурс] : утв. Банком России 16.12.2003 № 242-П (ред. от 24.04.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2004 № 5489). - Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46304/ (дата обращения : 25.09.2017).
9. Положение о порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска [Электронный ресурс] : утв. Банком России 03.12.2015 № 511-П (Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2015 № 40328). - Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190828/ (дата обращения : 25.09.2017).
10. Ru.Cbonds.Info / Информационно-аналитический портал о российском рынке облигаций [Электронный ресурс] - Режим доступа : http://ru.cbonds.info/ (дата обращения : 25.09.2017).
Для цитирования:
Самохина Е.М. УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ЛИМИТОВ. Вестник университета. 2017;(11):151-157. https://doi.org/10.26425/1816-4277-2017-11-151-157
For citation:
Samokhina E. MANAGEMENT OF MARKET RISK IN THE BANK WITH THE SYSTEM OF INTERDEP ENDENT LIMITS. Vestnik Universiteta. 2017;(11):151-157. (In Russ.) https://doi.org/10.26425/1816-4277-2017-11-151-157
Просмотров: 144
Послать статью по эл. почте 