Preview

Вестник университета

Расширенный поиск

ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ В ОКРЕСТНОСТИ ТОЧКИ КУРНО

https://doi.org/10.26425/1816-4277-2018-8-99-105

Полный текст:

Аннотация

Рассмотрены три варианта динамической модели дуополии, в которых одна из точек покоя является точкой Курно. Изучается движение в окрестности этих точек и оптимальное управление инвестициями в линейном приближении. Получены уравнения динамики в линейном приближении для равновесного, развивающегося и кризисного рынков. Предложена квазиоптимальная стратегия максимизации по Парето векторного критерия прибыли, использующая, наряду с линеаризацией дифференциальных уравнений динамки в окрестности точки покоя, линейную свертку критериев.

Об авторе

Ю. И. Аганин
Государственный университет управления
Россия


Список литературы

1. Аганин, Ю. И. Влияние фондовооруженности на устойчивость движения в динамической модели дуополии // Вестник университета. - 2013. - №. 16. - C. 120-126.

2. Аганин, Ю. И. Оптимальное управление инвестициями в динамических моделях дуополии // Вестник университета. ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления». - 2017. - № 7-8. - C. 146-152.

3. Лебедев, В. В. Математическое моделирование нестационарных экономических процессов / В. В. Лебедев, К. В. Лебедев. - М.: ООО «Тест», 2011. - 336 с.

4. Alpha, C. Chiang. Fundamental methods of mathematical economics. 2d ed. - McGraw Hill Book Company, New York, 1974. - 784 p.

5. Shone, R. Economic Dynamics. Phase Diagrams and their Economic Applications. 2d ed. Cambridge University Press 2002. - 708 p.


Для цитирования:


Аганин Ю.И. ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ В ОКРЕСТНОСТИ ТОЧКИ КУРНО. Вестник университета. 2018;(8):99-105. https://doi.org/10.26425/1816-4277-2018-8-99-105

For citation:


Aganin Y. OPTIMAL CONTROL OF INVESTMENTS AROUND COURNOT POINT. Vestnik Universiteta. 2018;(8):99-105. (In Russ.) https://doi.org/10.26425/1816-4277-2018-8-99-105

Просмотров: 169


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1816-4277 (Print)
ISSN 2686-8415 (Online)