ОПЫТ ЯПОНИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АНАЛИТИКИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Рассмотрен опыт японских специалистов по использованию аналитики больших данных для снижения кредитного риска при финансировании малых и средних предприятий. Были использованы три модели множественной регрессии, которые позволяют прогнозировать вероятность дефолта малых и средних предприятий. Результаты исследования показали, что модель банковского счета хорошо дополняет финансовую модель, что позволит кредитным организациям увеличить объемы кредитования малых и средних предприятий. Сделан вывод о том, что использование аналитики больших данных требует разработки информационной модели предметной области, позволит получить существенное улучшение при кредитовании малых и средних предприятий и в России. Опыт Азиатского банка развития в области исследования деятельности малых и средних предприятий показывает практическую возможность использования аналитики больших данных любым банком развития.

аналитика больших данных, множественная регрессия, малые и средние предприятия, банк развития, вероятность дефолта, кредитный рейтинг

1. Вайгенд, А. Big data. Вся технология в одной книге. – М.: Эксмо, 2017. – 432 c.

2. Кремер, Н. Ш., Путко, Б. А. Эконометрика: учебник для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 328 с.

3. Шаталова, Е. П., Шаталов, А. Н. Оценка кредитоспособности заемщиков в банковском риск-менеджменте: учебное пособие – М.: КНОРУМ, 2015. – 166 с.

4. Фрэнкс, Б. Революция в аналитике: Как в эпоху Big Data улучшить ваш бизнес с помощью операционной аналитики. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 525 с.

5. Фрэнкс, Б. Укрощение больших данных: как извлекать знания из массивов информации с помощью глубокой аналитики. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014 – 376 с.

6. Информационный портал РБК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rbc.ru/ (дата обращения: 22.05.2019).

7. Официальный сайт Азиатского банка развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.adb.org/ (дата обращения: 25.08.2019).

8. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bis.org/ (дата обращения: 20.08.2019).

9. Asian Development Bank (ADB). 2014. Asia SME Finance Monitor 2013. Manila. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.adb.org/ (дата обращения: 22.08.2019).

10. Asian Development Bank (ADB). 2015. Asia SME Finance Monitor 2014. Manila. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.adb.org/ (дата обращения: 23.08.2019).

11. Behr, P., Guttler, A., Plattner, D.. Credit Scoring and Relationship Lending: The Case of German SME. – Frankfurt: University of Frankfurt, 2004. – Version 16, March. – 31 p. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.semanticscholar. org/paper/CREDIT-SCORING-AND-RELATIONSHIP-LENDING-%3A-THE-CASE-Behr-Guettler/4acb7bd671963af32c27c8837d5acfe947023654 (дата обращения: 19.08.2019).

12. Financial Services Agency. 2003. Progress of Action Program for Strengthening Relationship-based Banking (as of the first half of FY2003) (in Japanese) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.fsa.go.jp/en/policy/reform/ (дата обращения: 26.05.2019).

13. Fintech for Asian SMEs. Edited by Naoko Nemoto and Naoyuki Yoshino. – Asian Development Bank Institute – 2019. – 195 p.

14. Small and Medium Enterprise Agency (SMEA). White Paper on Small and Medium Enterprise 2003 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.chusho.meti.go.jp/sme_english/whitepaper/whitepaper.html (дата обращения: 26.08.2019).

15. Yoshino, N., Taghizadeh-Hesary, F. Analytical Framework on Credit Risks for Financing Small and Medium-sized Enterprises in Asia//Asia-Pacific Development Journal. – 2014. – 21(2). – P. 1-22.

16. Yoshino, N., Yamagami, H. Monetary Economics: Practice and Theory (in Japanese) – Tokio: Keio University Press, 2017. – 223 p.